Forex Trading System Algorithmen

Forex Trading System Algorithmen Ein Handelssystem Algorithmus ist eine Reihe von Schritten, die zeigt, wie das System Zugänge, Abgänge mit einem Verlust (Stop-Loss) und tritt mit Gewinn. Letztlich müssen diese in ein Computersystem, um Ihr Trading zu automatisieren kodiert werden, die Umsetzung ist jedoch unabhängig von der tatsächlichen Algorithmus. In diesem Beitrag werde ich einige Preisglättungsalgorithmen zu diskutieren. Preis Glättung Warum das? Der Unternehmer hat in der Regel eine Preisdatenreihe in Trading-Signale zu transformieren, aber Preis Daten selbst ist sehr laut. Es ist ähnlich wie zu versuchen, einen Radiostation durch eine Menge von statischen. Es ist schwer zu sagen, was wichtig ist, und was nur zufälliges Rauschen. Lärm ist das nicht-handelbare Komponente der Preisdaten. Wenn Sie versuchen, es zu handeln, werden Sie deutlich reduzieren Sie Ihre Gewinne. Natürlich ist das Problem bei der Hand, um das Rauschen aus dem Signal zu isolieren. Dies glättet die Preisreihen, so dass die zugrunde liegende Richtung wird hervorgehoben. Dieses Problem wird auch in der Signalverarbeitung festgelegt und einige recht weit fortgeschritten und effektive Techniken zur Verfügung stehen, aber oft Händler verwenden sehr grobe Ansätze. Ich werde in diesem Beitrag durch die Erörterung der traditionellen Ansätze und wie sie funktionieren beginnen. Crude Approaches Ich möchte zwei rohe Rauschfilter zu beschreiben: den Ausbruch und der gleitende Durchschnitt (und ihre Varianten). Der Ausbruch ist ein Eingangs - oder Ausgangssignal, das ausgelöst wird, wenn der aktuelle Kurs übersteigt (beispielsweise) eine 20 Tage-Hoch, oder unter einer 20 Tagestief. Die Parameter, die optimiert werden können, sind die Anzahl der Perioden und der Betrag, um den der Preis muss über - oder unterhalb des hoch oder niedrig. Die Art, wie das funktioniert, um Rauschfilter durch eine Volatilitätsfilter. In der Tat, versucht das System, die Preisvolatilität zuzuschreiben Rauschen zu entfernen und geht davon aus, dass ein Preis, der ein bestimmtes Niveau überschreitet eine wahre Signal und nicht Lärm. Dies ist, wie ein Ausbruch in einem Algorithmus beschrieben werden: Wenn Preis + Trigger Menge & gt; Hoch von n Perioden dann kaufen Wenn Preis Trigger Menge & lt; Tief von n Perioden dann verkaufen Das Problem ist, dass dieser Ansatz recht gut bekannt ist, und falsche Ausbrüche sind daher keine Seltenheit. Dies bedeutet, dass der Lärm von Händlern auf den Markt jetzt das Signal verzerrt. Ein weiterer Ansatz ist ein gleitender Durchschnitt. Dies ist einfach der Durchschnitt der letzten (sagen wir) 20 Perioden. Das Ergebnis ist eine glattere Linie als der ursprüngliche Preis-Serie sein, aber um etwa 1/2 der gewählten Zeit zurückgeblieben. Eine längere Anzahl von Perioden erzeugt eine glattere Linie, aber mit mehr Lags auf Preis-Aktion, während eine kürzere Anzahl von Perioden erzeugt eine weniger glatte Linie, die mehr Lärm reflektiert, ist aber besser auf die Veränderungen. Ein gleitender Durchschnitt entfernt Rauschen durch Verringern der Auswirkungen einer bestimmten Rauschwert durch Mittelung es aus. Denn das ist ein Durchschnitt, ist es noch unter dem Vorbehalt Verzerrung, die durch Extremwerte, also es tut gut, wenn Sie sehr laut Daten haben, es sei denn Sie einen sehr langen gleitenden Durchschnittszeit, die Verzögerungen verursacht, zu wählen. Der Algorithmus für einen sich bewegenden Mittelwert (n Periode, wobei n eine ganze Zahl, zB 20) ist wie folgt: Sum letzten n Perioden, dann durch n zu teilen Vorwärts 1 Periode, dann neu berechnen Der gleitende Durchschnitt muss mit einigen anderen Regeln für eine vollständige Handelssystem kombiniert werden. Zum Beispiel ist ein beliebter Ansatz, um bei der 20 Zeitraum und 50 Periode gleitende Durchschnitte überqueren aussehen: Wenn 20 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt über 50 Tage gleitenden Durchschnitt dann kaufen Wenn 20 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter 50 Tage gleitenden Durchschnitt dann verkaufen Es gibt einige Varianten, dies wie exponentielle gleitende Durchschnitte und Medianfilter. Der exponentielle gleitende Durchschnitt hat ähnliche Eigenschaften wie der übliche Art ist aber anders berechnet, so dass ich wont ins Detail gehen hier. Ein Medianfilter ist interessanter. Das hat weniger Verzögerung. Der Algorithmus ist: Sortieren letzten n Perioden des Preisdaten vom höchsten zum niedrigsten Nehmen Sie den Mittelpunkt Verwenden Sie diese Option, wenn der Wert Medianfilter können in ähnlicher Weise wie gewöhnliche gleitende Mittelwerte verwendet werden. Sie entfernen Lärm durch den Ausschluss von Extremwerten und Blick auf den Wert in der Mitte. All diese Algorithmen können leicht in Excel implementiert werden. Das nächste Mal, Ill weiterhin diese im Detail und beginnen, einige der fortgeschrittenen Techniken auch zu diskutieren.