Dieser Bond Trading-Strategie gründet nach dem heutigen Tag & # x27; s 30 Jahre Treasury Auktion Eines der Muster, die ich studiere, verfolgen und den Handel ist der Preis-Aktion, die vor und nach der monatlichen 30 Jahre Treasury-Bond-Auktionen in Bond-Futures und in der iShares Barclays 20+ Yr Treasury Bond ETF (NYSEArca: TLT) auftritt. Die Auktion wurde am oder um den zweiten Donnerstag eines jeden Monats stattgefunden, in der Regel zwischen dem 8. und 14.. In diesem Monat 30 Jahre Auktions tritt heute, 13. Juni 2013 um 1 Uhr EST. Die Grundidee für den Handel ist, dass Preis neigt dazu, in Erwartung der neuen Versorgungs tauche und Rallyes, nachdem das neue Angebot wurde vom Markt absorbiert wurde dann. Mit anderen Worten, ist eine kurzfristige Preisnachlass, um die Nachfrage zu stimulieren und helfen dem Markt die neue Treasury Frage zu absorbieren erstellt. Bitte beachten Sie, Während ich mit Futures-Daten für diese Studie, die Strategie funktioniert sehr gut, wenn in der iShares Barclays 20+ Yr Treasury Bond ETF. Lassen Sie uns laufen einige Zahlen: Sie können die oben stehenden Tabelle lautet wie folgt: In der zweiten Spalte ist der Maßstab. Es ist die nicht überlappenden 2 Tage Haltedauer return ($ 72) für den 30 Jahre Terminkontrakt über unsere Auswertungszeitraum. Die dritte Spalte (2 Tage vor) ist die Rückkehr aus dem Kauf auf den in der Nähe 3 Tage vor der Auktion, und Verkauf auf dem nahe am Tag vor der Auktion (-62,50 $). Die vierte Spalte spiegelt den Kauf auf dem Abschluss der Auktion Tag, und den Verkauf an den in der Nähe zwei Tage später ($ 421). Wie Sie sehen können, werden die Ergebnisse entsprechen den Händler Erzählung, die über Auktionspreis Verhalten vorliegt. Hinweis wurde die 2 Tage Haltedauer beispielshalber gewählt. Es ist nicht ein optimierter Wert. In meinem eigenen Trading habe ich festgestellt, dass es zusätzliche Kriterien, die im Wesentlichen auf den erwarteten Wert des Trading Idea hinzuzufügen. Es ist eine Kombination von Faktoren, die den Handel von interessanten außergewöhnliche erfolgen. Ich weiß, dass für viele Leser, ist die obige Tabelle nicht greifbar genug, sinnvoll zu sein. Aus diesem Grund, Ich mag, um anzuzeigen, wie eine Strategie kann funktionieren, wenn Gewinne werden im Laufe der Zeit mit einer einfachen Money-Management-Formel zusammengesetzt. Die folgende Grafik ist eine Simulation unter Verwendung der zwei Tage nach der Strategie im Zusammenhang mit einem Handels einem Futures-Kontrakt pro $ 20,000 Money-Management-Regel: Es gibt mehr zu effektiven Handel als quantitative Analysen und Studien, wie das, was in diesem Artikel vorgestellt. Hier ist ein Artikel, der einige der Bereiche, in denen Händler neigen, schief gehen, zusammen mit Lösungen Details. Diese Art von Material ist wichtig, weil es die Lücke zwischen Verständnis eine Gelegenheit, und tatsächlich profitiert es überbrückt. In der realen Welt, diese Art von Strategie würden normalerweise nicht als eigenständige Ansatz gehandelt werden. Händler bauen Portfolios von dieser Handelsstrategien, so dass jeder Handelsrand ist nur ein Spieler in einem größeren Team. Die Klugen ihr Studium zu halten ebenfalls aktualisiert und kontinuierlich für Verbesserungen und neuen Ideen zu suchen. PS. Die Vanille-Ansatz für diese Idee war eine der schlimmsten Treffern in der jüngsten Vergangenheit im letzten Monat. Mal sehen, wenn es zurück springt dieser Zeit! Disclosure: Ich habe keine Positionen in allen genannten Bestände und keine Pläne, keine Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es ist meine eigene Meinung zum Ausdruck bringt. Ich erhalte keine Entschädigung dafür. Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen, dessen Aktien werden in diesem Artikel erwähnt. Zusätzliche Offenlegung: Ich tausche Treasury Bond Futures (ZB) auf einer täglichen Basis.
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