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Freitag, 1. Mai 2009 RSI (2) mit Position Sizing Obwohl es mehr als zwei Wochen später, hier ist der zweite Eintrag in der Serie, die zeigen wird, wie zu bauen, zu testen und zu implementieren eine Trading-Strategie mit R. Sie können den ersten Beitrag finden Sie hier. Der erste Beitrag repliziert diese einfache RSI (2) Strategie von der MarketSci Blog. Dieser zweite Beitrag wird gezeigt, wie diese Strategie, die in / aus der RSI (2) skaliert replizieren. Ein paar stellt fest, bevor er nach dem Code: Die Funktion rsi2pos () ist nicht notwendig. aber es gibt ein Beispiel, wie eine Funktion zu definieren. Außerdem ermöglicht es uns, verschiedene Ideen mit viel größerer Geschwindigkeit und Flexibilität zu testen. Die Funktion ifelse () funktioniert auf ganze Vektoren auf einmal, kostspielige Schleifen (Loops sind teuer in R, denn es ist eine interpretierte Sprache). Da wir die gesamte "Größe" vector möglicherweise ändern, müssen wir darauf achten, die Reihenfolge der Tests sein. Auf zum Code! # Setzen Sie den quantmod und TTR-Pakete. # Sie können Pakete via installieren: # Install. packages (c ("quantmod", "TTR")) Bibliothek (quantmod) Bibliothek (TTR) # Pull SP500 Index Daten von Yahoo! Finanzen getSymbols ("^ GSPC", from = "2000-01-01", to = "2008-12-07") # Ind. Indikatorvektor Größe & lt; - ifelse (ind & lt; 4 * indIncr, (1-posIncr * 3), Größe) Größe & lt; - ifelse (ind & lt; 3 * indIncr, (1-posIncr * 2), Größe) Größe & lt; - ifelse (ind & lt; 2 * indIncr, (1-posIncr * 1), Größe) Größe & lt; - ifelse (ind & gt; 100-4 * indIncr, 3 * posIncr-1, Größe) Größe & lt; - ifelse (ind & gt; 100-3 * indIncr, 2 * posIncr-1, Größe) Signale # berechnen mit Hilfe der 'rsi2pos ()' Funktion sig & lt; - rsi2pos (RSI, 5, 0,25) # Brechen Sie die langen (up) und kurze (dn) Signale sigup & lt; - ifelse (sig & gt; 0, sig, 0) sigdn & lt; - ifelse (sig & lt; 0, sig, 0) # Berechnen Equity-Kurven Signale # berechnen mit Hilfe der 'rsi2pos ()' Funktion # Mit neuen Werten sig & lt; - rsi2pos (RSI, 10, 0.3) # Brechen Sie die langen (up) und kurze (dn) Signale sigup & lt; - ifelse (sig & gt; 0, sig, 0) sigdn & lt; - ifelse (sig & lt; 0, sig, 0) # Berechnen Equity-Kurven